«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Некоторые программы просто разбивают данные на результаты коротких позиций, длинных позиций и общие. Другие ведут анализ отдельно по сделкам в пределах выборки данных и вне ее. Дополнительное разделение проясняет картину; становится видно, как система, оптимизированная на одной выборке данных, будет себя вести за ее пределами. Проверка на данных, взятых из другого периода, обязательна для оптимизированных на некотором периоде систем.
Система может провести сотни тысяч тестов, каждый со своим показателем прибыли/убытков, максимального благоприятного и неблагоприятного движения. Кроме того, будут построены графики изменения общего капитала, соотношения риска/прибыли, доходности и других показателей моделируемого торгового счета. Может ли система быть прибыльной чисто случайно или дело в достоверной торговой стратегии? Если система обоснованна, будет ли она столь же успешна в будущем при реальной торговле, как энциклопедия торговых стратегий и в прошлом? Кац решил разработать полностью автоматизированную торговую систему в виде компьютерной программы, которая могла бы генерировать приказы на покупку, продажу, размещение защитных остановок и прочие приказы без вмешательства человека. Если следовать логике, такая система могла бы исключить проблемы эмоционального порядка — если у пользователя хватит дисциплины строго следовать системе.
Необходимость в программировании того или иного вида не следует рассматривать как неизбежное зло — пользователь может приобрести много опыта, поскольку программирование заставляет выражать свои идеи упорядоченно и целенаправленно. Суть в том, что на этих примерах показана важность приобретения качественных данных от поставщика, имеющего хорошую репутацию и ведущего серьезную работу. Это сэкономит время, обеспечит надежные, чистые данные для разработки и тестирования систем и для торговли в дальнейшем.
Что такое полностью механическая торговая система?
В конце концов любители статистики будут очарованы представительными выборками данных, содержащими сотни тысяч показателей и тысячи сделок, которые легко накопить при использовании коротких временных масштабов. Большие выборки снижают риск подгонки системы под прошлые данные, дают более стабильные статистические результаты и увеличивают вероятность того, что прогностические модели будут работать в будущем так, как работали в прошлом. С другой стороны, считают авторы книги «Энциклопедия торговых стратегий», системная торговля объективна. Механические системы следуют действиям трейдера с помощью запрограммированных представлений и логики. Хорошую систему можно улучшить, а плохую либо скорректировать, либо отбросить. Данная книга наполнена ценной информацией, которая крайне полезна при создании, проектировании и тестировании механической торговой системы, приносящей прибыль.
- Одни из них — интегрированные, простые в применении программные приложения, которые обеспечивают некоторые функции исторического анализа и тестирования помимо сбора данных и построения графиков.
- Те, которые желают вести несколькими инструментами системную торговлю для повышения диверсификации, ликвидности и снижения риска.
- Для подтверждения результатов тестов использовались статистические методы, на которых основываются успешные торговые стратегии.
- Раем для трейдера была бы система, которая давала бы приказы на покупку и продажу по экстремальным ценам при каждом развороте.
Донна Маккормик – Энциклопедия торговых стратегийскачать книгу бесплатно
Необходимо учитывать не только сделки, создаваемые системой, но и переводы позиций и выбор соответствующих контрактов. В области торговли на товарной бирже нельзя сделать заключение о работоспособности или непригодности того или иного метода или системы без качественных данных для тестов и симуляций. Для разработки выгодной торговой системы трейдеру могут потребоваться несколько видов данных; как минимум необходимы исторические ценовые данные по интересующим видам товаров. Кроме того, чтобы сохранить объективность и полную беспристрастность всех методов тестирования разнообразных систем, мы применили наш академический и научный опыт для исследования методик входа и выхода.
Прежде всего, требуется целая вселенная достоверных данных для исторического тестирования и статистического анализа. В книге не рассматривается внутридневная торговля, хотя это одна из основных областей наших интересов, которая, возможно, станет темой следующей книги. Помимо стандартных ценовых данных исследование влияния различных внешних факторов на рынок может потребовать весьма необычных данных. Например, данные об активности солнечных пятен (солнечное излучение влияет на ряд рынков, в частности на сельскохозяйственный) получены от Бельгийской королевской обсерватории. Следовательно, механическая торговая система с хорошо определенными правилами позволит учитывать такие факторы, как комиссионные, проскальзывание, невыполненные приказы и скачкообразные изменения цен.
Катс и Маккормик: “Энциклопедия торговых стратегий”
Идеальный выход должен удерживать позицию для получения значительной прибыли от любого крупного движения, т.е. Впрочем, удержаться на гребне волны — не самое главное, если стратегия выхода сочетается с формулой входа, позволяющей вернуться в протяженный тренд или другое крупное движение рынка. Авторы данной работы утверждают, что для любого трейдера, исключая очень малую часть, системная торговля приносит лучшие плоды, нежели интуитивная торговля. Ведь последняя, включает в себя субъективные решения, чаще всего являются пристрастными и приводят к убыткам. Неуверенность, аффект, жадность и банальный страх могут с легкостью вытеснить разум и знание в роли силы, ведущей торговлю. Ну и конечно, довольно сложно протестировать какой-либо торговый метод, в котором не имеется жестких рамок и правил принятия решений.
Книга ‘Энциклопедия торговых стратегий’, Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик
Этот формат легко конвертируется и читается разнообразными приложениями — от текстовых редакторов до программ построения графиков. Хотя от длинных временных периодов нельзя перейти к коротким (нельзя создать отсутствующие данные), обратный переход легко достижим при соответствующей обработке. Конверсия обычно проводится автоматически при использовании аналитических программ или графических пакетов, а также при помощи особых утилит, часто предоставляемых поставщиком данных.
Похожие книги
Это позволит избежать неприятных потрясений при переходе от компьютерных тестов к настоящей торговле. Одной из проблем Каца в начале его торговой карьеры было неумение учитывать комиссионные и другие издержки на заключение сделок по опционам ОЕХ. При помощи полной механизации он смог убедиться, что система включает все подобные факторы в своих тестах. Таким образом, можно избежать потенциальных неожиданностей и получить очень реалистичную оценку поведения системы или ее элементов. Книгу «Энциклопедия торговых стратегий» можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.
Другой вид — специализированные компоненты программ или библиотеки классов, которые могут включаться в создаваемые пользователем программы для обеспечения функций тестирования и оценки систем. Компоненты программ и библиотеки классов обеспечивают открытость архитектуры, продвинутые возможности и высокую производительность, но требуют умения программировать. Для работы с ними необходимы дополнительные элементы — графика, создание отчетов, управление данными. Интегрированные пакеты, хотя обычно менее производительны, гораздо доступнее для начинающего пользователя. Исторические ценовые данные по фьючерсным рынкам поставляются как для индивидуальных контрактов, так и для непрерывных фьючерсов. Данные по индивидуальным контрактам — это ценовая история отдельных фьючерсных контрактов.
- «Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повыситьэффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках.
- Два основных вида отчетов представляют собой обзор эффективности и детальный отчет по каждой сделке.
- Торговый симулятор — это программа или компонент программы, позволяющий моделировать на исторических данных поведение торгового счета, управляемого заданными пользователем правилами.
- Таким образом, можно избежать потенциальных неожиданностей и получить очень реалистичную оценку поведения системы или ее элементов.
- Кац решил разработать полностью автоматизированную торговую систему в виде компьютерной программы, которая могла бы генерировать приказы на покупку, продажу, размещение защитных остановок и прочие приказы без вмешательства человека.
Одним из способов обойти проблемы малых выборок данных является работа с портфелями, а не с индивидуальными позициями. Иногда их можно получить непосредственно с места событий — различные биржи порой поставляют данные потребителям напрямую. Данные по опционам можно найти в Интернете на сайте Чикагской торговой биржи (CBOT). Когда вводится новый контракт, биржа публикует всю актуальную информацию по данному контракту. В некоторых случаях это единственный способ получить доступ к данным быстро и дешево. Данные можно получать от поставщиков за отдельную плату, скачивать с различных бирж, получать из различных баз данных, доступных в Интернете и на компакт-дисках.
1-1 и 1-2 приведены случаи обработки данных с помощью программы, ищущей выбросы, пропуски и ошибочные значения. Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. В качестве примера итогового отчета об эффективности системы, мы приготовили два отчета, полученные при тестировании уже упоминавшейся системы пересечения скользящей средней. 2-1 представляет собой отчет о системе, написанной и проработанной на TradeStation, а табл.